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title: 日米セクター リードラグ戦略
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short_description: 米国市場の終値から翌日の日本市場業種ETFのポジションを予測する研究用ツール
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# 日米セクター リードラグ戦略ダッシュボード

学術論文「部分空間正則化付き主成分分析を用いた日米業種リードラグ投資戦略」(中川ら, 2026, SIG-FIN-036) の再現実装です。

米国市場の業種別終値から翌日の日本市場業種ETFの寄引リターンを予測するロングショート戦略のシグナルを表示します。

## 機能

- **本日のシグナル**: 日付を指定して、TOPIX-17業種ETFのロング/ショートポジションを表示
- **バックテスト結果**: 2015年〜直近の年率リターン・リスク・最大ドローダウン等の指標
- **直近パフォーマンス**: 直近の日次損益推移

## 注意事項

- 本ツールは**研究・教育目的**で公開しており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません
- 投資判断は必ずご自身の責任で行ってください
- 過去のパフォーマンスは将来の成果を保証するものではありません
- 本ツールの利用によって生じたいかなる損失についても、作成者は責任を負いません
- バックテスト結果には取引コスト・スリッページ・貸株料等は含まれていません

## データソース

- 株価データ: Yahoo Finance (yfinance)
- ファクターデータ: Kenneth French Data Library

## 参考文献

中川ら (2026) 「部分空間正則化付き主成分分析を用いた日米業種リードラグ投資戦略」, SIG-FIN-036

## Maintenance

Scheduled refresh setup is documented in `docs/hf-jobs-setup.md`.